ESTRATEGIA XIV

Para finalizar con esta serie de artículos de introducción a la inversión en  volatilidad me gustaría compartir la estrategia de inversión que llevo a cabo, y que me parece realmente interesante para incorporar a una cartera diversificada.

1.- La cuenta está invertida al 100% en el ETN XIV, o totalmente en efectivo.

2.- La estrategia es de tipo Algorítmico

3.- Las señales se evalúan diariamente en la última hora de negociación del XIV

4-. Los periodos en los que se está invertido en el XIV pueden ir de 1 día a varias semanas incluso meses.

5-. Las señales evaluadas son RATIO VXV/VIX, CONTANGO, VVIX, VIX-ATR, VIX—MMT. Tienen que cerrar  todas por encima de su nivel crítico para producir una señal de compra. La señal de venta se produce en cuanto uno de los indicadores cierra por debajo de su umbral crítico.

RESUMEN DE OPERACIONES FINALIZADAS

Ticker	Fecha Compra	Precio de Compra	Fecha Venta	Precio Venta	Días Invertido	Ganancias
XIV	21/10/2016	39,21	26/10/2016	40,21	3	2,55%
XIV	15/09/2016	33,09	11/10/2016	37,17	18	12,33%
XIV	06/07/2016	25,98	09/09/2016	35,17	46	35,41%
XIV	11/03/2016	21,94	10/06/2016	29,80	63	35,81%
XIV	03/03/2016	20,78	07/03/2016	21,13	2	1,67%
XIV	02/12/2015	31,18	03/12/2015	29,46	1	-5,52%
XIV	23/11/2015	29,62	30/11/2015	29,83	4	0,71%
XIV	06/11/2015	32,05	09/11/2015	29,97	1	-6,49%
XIV	02/11/2015	32,66	03/11/2015	32,40	1	-0,81%
XIV	16/10/2015	30,55	19/10/2015	32,63	1	6,81%
XIV	06/08/2015	47,21	19/08/2015	46,89	9	-0,67%
XIV	13/07/2015	43,81	27/07/2015	43,71	10	-0,25%
XIV	19/06/2015	46,58	29/06/2015	40,43	6	-13,20%
XIV	12/06/2015	46,75	15/06/2015	44,68	1	-4,43%
XIV	12/05/2015	41,10	08/06/2015	43,94	18	6,90%
XIV	16/03/2015	32,54	07/05/2015	39,86	37	22,48%
XIV	19/02/2015	30,23	09/03/2015	32,48	12	7,43%

 

OPERACIÓN  EN CURSO

Ticker	Fecha Compra	Precio de Compra	Fecha Actual	Precio Actual	Días Invertido	Ganancias
XIV	10/112016	40,10	12/12/2016	45,88	32	14,41%

 

Resumen Estrategia XIV
Retorno Total desde Inicio	134,73%
CAGR	53,21%
Drawdown Máximo	-22,53%
MAR Ratio	2,36
%  Tiempo Invertido	31,78%
Operaciones por año	8,5
Ganancia media por Operación	11,85%
% Operaciones Ganadoras	58,82%
Operaciones Ganadoras	10
Operaciones Perdedoras	7
Mejor Operación Ganadora	35,81%
Peor Operación Perdedora	13,20%

NOTAS SOBRE LA OPERATIVA

1.- La cuenta está denominada en dólares

2.- Comisión de 15$ por operación

3.- 0,1% Slipage por operación

Estas son las operaciones que hasta la fecha he llevado a cabo, ahora mostraré los resultados del backtest desde la creación del ETN en Diciembre de 2010. Estos datos hay que verlos con un punto de vista más escéptico ya que no son operaciones reales y el mercado de futuros del VIX ha evolucionado de forma muy rápida en estos 6 años.

Resumen Estrategia XIV (12/2010-12/2016)
Retorno Total desde Inicio	2.393,92%
CAGR	69,68%
Drawdown Máximo	-26,28%
MAR Ratio	2,65
%  Tiempo Invertido	49,40%
Media de Operaciones por año	9,16
Ganancia media por Operación	3,82%
% Operaciones Ganadoras	58%
Operaciones Ganadoras	32
Operaciones Perdedoras	23
Mejor Operación Ganadora	98,55%
Peor Operación Perdedora	13,20%

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2016	0,0%	0,0%	19,9%	1,2%	21,3%	-6,1%	29,7%	11,1%	6,3%	1,8%	8,5%	5,4%	146,4%
2015	0,0%	8,3%	5,6%	15,2%	9,8%	-19,3%	-0,2%	-0,7%	0,0%	6,8%	-6,6%	-5,5%	9,0%
2014	0,0%	0,0%	0,0%	-2,5%	17,7%	15,5%	3,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-1,0%	2,9%	39,3%
2013	13,0%	2,1%	8,9%	1,6%	-2,2%	0,9%	31,2%	-11,2%	5,7%	5,8%	7,6%	1,7%	79,7%
2012	7,0%	5,0%	37,1%	-3,9%	-12,2%	29,5%	6,4%	16,0%	22,5%	1,4%	1,3%	0,0%	161,6%
2011	15,0%	-8,8%	-4,9%	25,1%	-8,1%	-6,9%	-3,8%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	20,7%	23,9%
2010												14,4%	14,4%

 

Una vez presentado el  Blog "Invertir en Volatilidad", seguiré publicando artículos que sean relevantes para su temática. Actualidad Económica de EEUU,  Evolución del S&P500, índice  y futuros VIX, ETN Volatilidad.

Además actualizaré diariamente los indicadores de volatilidad y las operaciones de la ESTRATEGIA XIV para mostrar su evolución.